آموزش گام به گام استفاده از اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای معاملاتی و یک اندیکاتور حرکت عالی و دنبال کننده روند است. این می تواند به معامله گران در درک پویایی روند و بهبود خواندن نمودار آنها کمک کند. با این حال، بسیاری از معامله گران از اندیکاتورهای خود به روشی اشتباه استفاده می کنند و سپس تصمیمات معاملاتی بدی می گیرند که به راحتی می‌شود از آن اجتناب کرد. در پایان این مقاله، شما قادر خواهید بود تا اندیکاتور استوکاستیک را به درستی درک کنید و چگونه می توانید از آن در معاملات خود استفاده کنید.

 

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

 

اندیکاتور استوکاستیک اطلاعاتی در مورد حرکت و قدرت روند به ما نشان می دهد. همانطور که به زودی خواهیم دید، این اندیکاتور حرکات قیمت را تجزیه و تحلیل می کند و به ما می گوید که قیمت چقدر سریع و با چه شدتی حرکت می کند. این اندیکاتور بر اساس مقایسه قیمت فعلی با دامنه قیمتی یک دوره مشخص (معمولاً 14 دوره) عمل می‌کند و نشان می‌دهد که قیمت چقدر سریع و با چه شدتی حرکت می‌کند.

 

جورج لین، مخترع اندیکاتور استوکاستیک در این باره گفته است:

 

استوکاستیک حرکت قیمت را اندازه گیری می کند. اگر موشکی را در حال بالا رفتن در هوا مجسم کنید قبل از اینکه بتواند پایین بیاید، باید سرعتش کم شود. حرکت همیشه قبل از قیمت تغییر جهت می دهد.

 

نحوه محاسبه اندیکاتور استوکاستیک

 

اندیکاتور استوکاستیک با محاسبه نسبت موقعیت قیمت بسته شدن نسبت به دامنه بالا و پایین قیمت در یک دوره مشخص (معمولاً 14 کندل) عمل می‌کند. به این صورت که بالاترین و پایین‌ترین قیمت را در این دوره پیدا کرده و سپس فاصله قیمت بسته شدن از این دو مقدار را اندازه‌گیری می‌کند. این مقدار به صورت درصدی نمایش داده می‌شود که نشان‌دهنده نزدیکی قیمت به بالاترین یا پایین‌ترین نقطه در آن دوره است.

 

مثال 1: تحلیل یک مقدار استوکاستیک بالا

 

وقتی اندیکاتور استوکاستیک شما مقدار بالایی نشان می‌دهد، به این معناست که قیمت در یک بازه زمانی مشخص یا در چند شمع اخیر نزدیک به بالاترین حد محدوده قیمتی بسته شده است.

برای درک بهتر، به نمودار زیر توجه کنید که کمترین قیمت و بالاترین قیمت 14 کندل اخیر را نشان می‌دهد:

 

• حداکثر قیمت: 0.6283
• پایین‌ترین قیمت: 0.6258
• قیمت بسته شدن: 0.628

 

در اینجا، محدوده بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت 0.0025 (از تفریق 0.6258 از 0.6283) است. همچنین، فاصله بین قیمت بسته شدن و بالاترین قیمت 0.0003 (از تفریق 0.628 از 0.6283) می‌باشد.

 

 

حال، برای بررسی اینکه قیمت تا چه حد به بالاترین حد مطلق آن محدوده نزدیک است، کافی است که مقدار 0.0003 را بر 0.0025 تقسیم کنیم. نتیجه این محاسبه به ما 12 درصد می‌دهد.

این نتیجه نشان می‌دهد که قیمت فعلی 12 درصد از بالاترین حد ممکن فاصله دارد و 88 درصد (که حاصل تفریق 12 درصد از 100 درصد است) از پایین‌ترین حد فاصله دارد.

در واقع، مقدار استوکاستیک در این مثال 88 است که بیانگر این است که قیمت بسیار نزدیک به بالاترین حد محدوده قیمتی بسته شده است.

محاسبات فوق نشان می‌دهد که اندیکاتور استوکاستیک به شما اطلاع می‌دهد که قیمت تا چه میزان نزدیک به بالاترین یا پایین‌ترین محدوده قیمتی مشخص بسته شده است.

این محاسبات در واقع بسیار ساده هستند. تنها کافی است که فاصله کل محدوده بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت را بررسی کرده و سپس ببینید که قیمت تا چه اندازه به بالاترین یا پایین‌ترین حد ممکن نزدیک است.

 

مثال 2: تحلیل یک مقدار استوکاستیک پایین

 

در مقابل مقدار بالای اندیکاتور استوکاستیک، وقتی مقدار این اندیکاتور پایین باشد، نشان‌دهنده حرکت قوی قیمت به سمت پایین است.

به تصویر زیر توجه کنید؛ در اینجا مشاهده می‌کنیم که قیمت در مقایسه با 14 شمع اخیر به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. همچنین می‌توانیم ببینیم که قیمت بسته شدن فعلی نزدیک به پایین‌ترین سطح ممکن است و تنها یک فتیله کوچک از پایین‌ترین نقطه کندل‌ها بیرون زده است.

با درک این شرایط، می‌توان نتیجه گرفت که مقدار اندیکاتور استوکاستیک باید بسیار پایین باشد، چرا که این اندیکاتور به‌طور خاص نشان می‌دهد قیمت چقدر به پایین‌ترین سطح خود نزدیک است و چه فاصله‌ای با بالاترین حد ممکن دارد.

در این مثال، اندیکاتور استوکاستیک مقدار 13 را نشان می‌دهد. این مقدار نشان می‌دهد که قیمت فعلی 13 درصد با پایین‌ترین سطح فاصله دارد و 87 درصد از بالاترین سطح ممکن دور است.

 

 

تفسیر اشتباه از خرید و فروش بیش از حد

 

یکی از مشکلات رایج و اشتباهات بزرگ در معاملات، تفسیر نادرست مفهوم خرید بیش از حد و فروش بیش از حد است. در ادامه به بررسی این مفاهیم پرداخته و توضیح می‌دهیم که چرا هیچ چیزی به نام خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد در واقعیت وجود ندارد.

اندیکاتور استوکاستیک به‌جای نشان دادن قیمت‌های خرید یا فروش بیش از حد، در واقع شتاب قیمت را به ما نشان می‌دهد.

به‌طور معمول، معامله‌گران بر این باورند که اگر مقدار اندیکاتور استوکاستیک بالاتر از 80 باشد، به معنی خرید بیش از حد است و اگر مقدار آن زیر 20 باشد، نشان‌دهنده فروش بیش از حد است. براساس این تفسیر اشتباه، بسیاری از معامله‌گران نتیجه می‌گیرند که بازاری که در وضعیت فروش بیش از حد قرار دارد، احتمالاً به سمت پایین حرکت خواهد کرد و برعکس. این یک اشتباه بسیار خطرناک است!

همان‌طور که پیش‌تر توضیح داده شد، وقتی مقدار استوکاستیک بالای 80 باشد، نشان‌دهنده یک روند قوی است و نه الزماً معکوس شدن آن، مقدار بالای استوکاستیک نشان می‌دهد که قیمت ممکن است نزدیک به بالاترین سطح بسته شود و همچنان به روند صعودی خود ادامه دهد. یک روند که در آن استوکاستیک برای مدت طولانی بالای 80 باقی می‌ماند، نشان‌دهنده شتاب قوی است و به معنای آمادگی برای معکوس شدن بازار نیست.

 

 

سیگنال‌های معاملاتی استوکاستیک

 

 

 

 

ترکیب اندیکاتور استوکاستیک با ابزارهای دیگر برای بهبود معاملات

 

استفاده از اندیکاتور استوکاستیک به تنهایی ممکن است در برخی موارد کافی نباشد. برای دریافت سیگنال‌های دقیق‌تر و افزایش کیفیت معاملات، می‌توانید اندیکاتور را با ابزارهای دیگر ترکیب کنید. در ادامه به سه ابزار مؤثر برای ترکیب با استوکاستیک اشاره می‌کنیم:

میانگین‌های متحرک

 

میانگین‌های متحرک (Moving Averages) یکی از بهترین ابزارها برای ترکیب با اندیکاتور استوکاستیک هستند. این ابزار می‌تواند به عنوان یک فیلتر برای سیگنال‌های معاملاتی شما عمل کند. یکی از اصول مهم در این روش، معامله در جهت میانگین‌های متحرک است. به عنوان مثال، تا زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک قرار دارد، باید به دنبال پوزیشن‌های خرید (Long) باشید و هنگامی که قیمت زیر میانگین متحرک قرار می‌گیرد، به دنبال پوزیشن‌های فروش (Short) باشید.

این روش می‌تواند به تأیید روندهای قوی کمک کند. برای مثال، اگر قیمت برای مدت طولانی بالاتر از میانگین متحرک باقی بماند و همزمان استوکاستیک نزدیک به سطح 80 باشد، این وضعیت تأیید می‌کند که روند صعودی قوی است.

 

الگوهای قیمتی

 

استفاده از الگوهای قیمتی مانند گوه‌ها، مثلث‌ها، الگوی سر و شانه، یا مستطیل‌ها در ترکیب با اندیکاتور استوکاستیک می‌تواند سیگنال‌های معاملاتی قدرتمندی تولید کند. به عنوان یک معامله‌گر شکست (Breakout) یا برگشت (Reversal)، می‌توانید به دنبال این الگوها باشید و زمانی که قیمت با شتاب استوکاستیک این الگوها را می‌شکند، این می‌تواند نشانه‌ای از یک شکست موفقیت‌آمیز باشد.

 

خطوط روند

 

یکی دیگر از ابزارهای مهم در ترکیب با اندیکاتور استوکاستیک، خطوط روند (Trend Lines) هستند. واگرایی‌ها و وارونگی‌های استوکاستیک را می‌توان به‌طور مؤثری با خطوط روند معامله کرد. برای این منظور، ابتدا باید یک روند ثابت با یک خط روند معتبر پیدا کنید. سپس منتظر بمانید تا قیمت خط روند را با تأیید استوکاستیک شما بشکند. این ترکیب می‌تواند به شما در شناسایی نقاط برگشت احتمالی بازار کمک کند.

 

 

این رویکردهای ترکیبی به شما این امکان را می‌دهد که سیگنال‌های معاملاتی خود را تقویت کرده و تصمیمات دقیق‌تری در بازار بگیرید.

 

نتیجه‌گیری و کلام آخر

 

اندیکاتور استوکاستیک، با وجود سادگی ظاهری‌اش، می‌تواند اطلاعات بسیار ارزشمندی در مورد روند بازار ارائه دهد. این ابزار فقط به چند نقطه داده کلیدی در نمودار شما نگاه می‌کند، اما همین داده‌ها می‌توانند به شما در تحلیل بهتر و تصمیم‌گیری دقیق‌تر کمک کنند. یکی از مزایای داشتن چنین اندیکاتوری روی نمودار، افزودن یک عامل تلاقی عینی به فرآیند تصمیم‌گیری شماست. بسیاری از معامله‌گران به دلیل داشتن رویکردهای معاملاتی بیش از حد اختیاری دچار مشکل می‌شوند؛ یعنی تصمیم‌گیری‌های آنها اغلب تحت تأثیر احساسات و قضاوت‌های شخصی قرار می‌گیرد. با افزودن ابزارهای عینی مثل اندیکاتور استوکاستیک به استراتژی معاملاتی خود، می‌توانید این سوگیری‌های ذهنی را کاهش داده و تصمیمات دقیق‌تری بگیرید.

از سوی دیگر، درک کامل و صحیح ابزارهای معاملاتی که استفاده می‌کنید، اهمیت بسیاری دارد. به عنوان مثال، بسیاری از معامله‌گران ممکن است تا کنون به اشتباه مفهوم خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را در اندیکاتور استوکاستیک درک کرده باشند. این سوء تفاهم‌ها می‌تواند منجر به تصمیمات تجاری نادرست و در نهایت به ضرر شما منتهی شود.